المتاجرة نظام المقاييس

مقاييس الأداء هذه هي بعض المقاييس التي أنظر إليها عند تقييم نظام التداول. وسيختلف تفسير هذه المقاييس باختلاف نوع النظام (الاتجاه مقابل متوسط ​​العائد) وتداول الشخص. أنا التجارة مر ويفضل الفوز عالية. التعرض ليست مهمة، لذلك أنا لا أمانع البقاء في النقد وأنا انتظر إشارات. أبحث عن الأنظمة التي لديها تقلب منخفض جدا، وسوف أضحى حتى الأداء إذا كان ذلك يعني أنني يمكن أن النوم بشكل أفضل في الليل. الفوز - النسبة المئوية من الصفقات مع صافي الربح غ 0. فوق 60 هو جيد. كلما كان ذلك أفضل. متوسط ​​8211 متوسط ​​النسبة المئوية لعائد جميع الصفقات. من الواضح، على أعلى مستوى ممكن ماكسد 8211 كحد أقصى. نسبة الانخفاض اليومي. المهم باعتباره عددا معزولا، ولكن طول الوقت د يستمر بنفس القدر من الأهمية. ما هو أسوأ: 20 السحب التي تستمر 2 أسابيع أو 5 السحب التي تستمر 4 أشهر سيارة 8211 العائد السنوي. رار - كار مقسوما على التعرض. يأخذ رار الوقت في الاعتبار. نسبة شارب - مقاييس العائد المحسوب على مخاطر الاستثمار. فوق 1.0 هو جيد، فوق 2.0 هو عظيم. R 2 8211 يقيس خط مستقيم من منحنى الأسهم. يمكن أن تكون النتيجة في أي مكان من 0 إلى 1. وجود 1 يعني 100 تناسب منحنى الأسهم إلى خط مستقيم. عدد أقل من السحب التي لديها نظام أعلى R 2. دفر - يجمع بين R 2 ونسبة شارب عن طريق ضرب. هذه فكرة ديفيد فاراديس رؤية بلوق ممتاز له. عامل الانتعاش - صافي الربح مقسمة ماكس نظام تراجع. يقيس مدى سرعة النظام يتعافى من السحب. كلما كان ذلك أفضل، بالتأكيد فوق 2. عامل الربح - ربح الفائزين مقسوما على الربح من الخاسرين. فوق 2 هو عظيم. فوق 3 هو ممتاز نسبة العائد نسبة فقدان الربح. أعلاه 1 من فضلك. متوسط ماكس مافور إكسكورسيون مف هو الحد الأقصى للربح الذي كانت عليه الصفقة قبل إغلاق الصفقة. يعطيني المتوسط ​​فكرة عن متوسط ​​الحركة الإيجابية التي تقوم بها التجارة. متوسط ماكس إكسيرسيون إكسكورسيون مي هي الخسارة القصوى التي كانت التجارة قبل إغلاق الصفقة. يعطيني المتوسط ​​فكرة عن متوسط ​​الخسارة التي تحرك التجارة. الصفقات 8211 عدد الصفقات. من المهم أن ننظر إلى. كم عدد المرات التي يتعين علي فيها تداول هذا الشيء لكسب المال 8 المقاييس يجب أن يعلم كل متداول عن نظام التداول الخاص به 8 المقاييس يجب أن يعلم كل متداول عن نظام التداول لديه يمكن للمتداول الاختيار من بين عشرات المقاييس والإحصاءات عندما يتعلق الأمر بتحليل الأداء ، وبالتالي، من السهل أن تضيع ويشعر طغت، وخاصة إذا كان التاجر ليست جيدة مع الأرقام أو الرياضيات. ولهذا السبب بالضبط، العديد من التجار التخلي عن روتينهم في دفتر اليومية أو حتى لا تبدأ واحدة. ربما كنت قد سمعت ذلك من قبل ولكن يجب أن تعامل التداول الخاص بك مثل الأعمال التجارية وهذا يعني أيضا أنه يجب أن تعرف الأرقام الخاصة بك. ومع ذلك، مع إدجيونك، ونحن قد فعلت الجزء الصعب بالنسبة لك ومجلة التداول لدينا يأتي مع مجموعة متنوعة من المقاييس والإحصاءات للاختيار من بينها. في ما يلي أهم 8 مقاييس يجب أن تعرفها كل تجارة عن تجارته ولماذا. المكافأة الأولية: نسبة المخاطر (ر) كل شيء يبدأ هنا. بمجرد إدخال التجارة، يمكنك تعيين وقف والنظام المستهدف ومن ثم حساب المكافأة: نسبة المخاطر التي تقارن المخاطر المحتملة والربح المحتمل. هو مقياس مهم أن يكون لأنه يظهر لك إذا كانت التجارة توفر ما يكفي من الأرباح المحتملة. ومع ذلك، فإنه مجرد نقطة انطلاق كما سنرى ويجب عليك دائما مقارنة ر إلى R - متعددة. في إدجيونك، اتخذنا خطوة واحدة إلى الأمام وخلق أضواء المرور ر التي تسمح لك لتحليل بسرعة قيم ر الخاصة بك مع تحليل البصرية. R - متعددة R - متعددة تشبه ر الأولية ولكن R - متعددة هو مقياس الأداء مما يعني أنه يصف النتيجة النهائية من الصفقات الخاصة بك. و R في R - متعددة لتقف على المخاطر، وبالتالي، يعني أن R - متعددة تدابير الصفقات الخاصة بك من حيث وحدات المخاطر. على سبيل المثال، R-مولتيبل أوف 1 يعني أن لديك تجارة الفوز الذي يساوي حجم المخاطر المحتملة (على غرار تجارة ر 1: 1). R - متعددة من 2 يدل على أن كان لديك تجارة الفوز، ضعف حجم المخاطر الأولية الخاصة بك و R - متعددة من -1 يعني أن لديك تجارة خاسرة حيث ضرب سعر الخسارة وقف الأولي. يمكنك مقارنة R - متعددة إلى ر ورؤية ما إذا كنت ترى انحرافات كبيرة مما يعني أن إدارة التجارة اليدوية الخاصة بك (العبث مع الصفقات) يمكن أن يكون مشكلة بالنسبة لك. في إدجيونك، اتخذنا هذا خطوة أخرى إلى الأمام كما سنرى الآن. إمكانية R - متعددة من المهم أن نعرف عن ر الأولية والنهائي R - متعددة، ولكن من المهم بنفس القدر أن نعرف عن R - متعددة المحتملة وكيف قرارات إدارة التجارة الخاصة بك (تتحرك حول ستوبستارجيتس، أغلق يدويا الصفقات، الخ. ) يؤثر على أدائك. منطقة إدارة التجارة في إدجيونك يحلل الأداء المحتمل الخاص بك مما يدل على كم كنت يمكن أن تجعل إذا كنت قد تداخلت مع الصفقات الخاصة بك. للتجار، فمن المهم جدا لإخراج التخمين ومعرفة كيف يفعلون في الواقع. مع إمكانية R - متعددة، يمكنك أن ترى مباشرة ما يجب القيام به. التوقعات إن التفكير على المدى الطويل أمر بالغ الأهمية لأن التاجر وواحدة من التجارة وحدها لا تعني شيئا. على مدى شهر، سنة أو عقد من الزمان، والتاجر يستغرق مئات أو حتى الآلاف من الصفقات. ولكن، في كثير من الأحيان، التجار يشعرون بالضيق الشديد حول الصفقات الفردية والسماح لهم التأثير على سلوكهم. ويقيس المتوقع متوسط ​​الربح من الصفقات الخاصة بك. دعونا نقول أنه بعد أن كنت قد اتخذت 100 الصفقات، وجعلت 8000 الربح. وهذا يعني أن كل صفقة لديها نتيجة المتوقعة من 80 (8000100). معرفة توقع نظام التداول أمر بالغ الأهمية لأنه يبني الثقة والتاجر يمكن أن تعمل من حالة أكثر هدوءا والاسترخاء من خلال معرفة أنه على المدى الطويل، سوف حافة له على الأرجح تقديم نتيجة إيجابية إذا كان التمسك الخطة. متوسط ​​الخسارة والمتوسط ​​الفائز عندما نقوم بتحليل التوقعات، فإننا ننظر أيضا إلى حجم متوسط ​​الفوز ومتوسط ​​الخسارة في التجارة. ومع ذلك، هذه المقاييس وحدها لا توفر الكثير من المعلومات لأنها تفتقد عنصر واحد مهم: وينريت. حتى أنه من الممكن أن نظام لديه خسائر أكبر من الفائزين، ولا تزال تكون مربحة إذا كان وينرات عالية. يمكن أن يكون النظر إلى متوسط ​​الربح والخسارة قيمة، خاصة إذا كنت تبحث عن الانحرافات عن هذا المقياس. إذا كانت خسائرك الفردية تختلف في الحجم بشكل كبير والأرقام في جميع أنحاء المكان، فقد يكون الوقت قد حان للنظر في موقفك التحجيم أقرب قليلا للحصول على نتائج أكثر اتساقا. أوبدراو و دراودون مقاييس أوبدراو و دراودون هي فريدة من نوعها في إدجيونك وقياس مدى قرب سعر يأتي إلى وقف الخسارة الأولية وأوامر أخذ الربح. مع مساعدتهم، يمكنك ضبط نظام التداول المستهدفة جدا لتحسين الطريقة التي تعيين أوامر التي سوف تساعدك على تحسين الأداء العام. في دورة تطوير المتداولين لدينا. لدينا درس واحد مخصص لهذا المقياس فقط ولكن اسمحوا لي أن أعطيك الجرف ملاحظات المذكرة. انخفاض تراجع يظهر أن السعر لم يقترب من وقف الخسارة الخاصة بك وكنت قد يكون وضع محطة الخاص بك أيضا متحفظا. من خلال تشديد وقف في المستقبل، يمكنك، يحتمل، وتحسين مكافأة: نسبة المخاطر من قرص واحد التجارة الخاصة بك مع تأثيرات كبيرة. إذا كنت، من ناحية أخرى، ترى أن أوبديراو الخاص بك يتجاوز 100 بشكل ملحوظ يجب أن تفكر في استخدام أهداف أوسع لأن السعر عادة ما يستمر الذهاب بعد ضرب الهدف الخاص بك. مرة أخرى، نظرة واحدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أدائك. مفا و مي على الرغم من أن إدجيونك يأتي مع مف و مي، هذين المتغيرين أقل أهمية بكثير من أوبدراو و دراوون. و مف و مي قياس كم سعر ذهب لصالحك أو ضدك. ومع ذلك، فهي أرقام مطلقة فقط وليس الأرقام على أساس النسبة المئوية مثل أوبدراو و تراجع. إحصائيات مي و مف هي أكثر ملاءمة للحرف الذين لا يستخدمون وقف الخسارة (غير مستحسن) أو أوامر أخذ الربح. ويمكن بعد ذلك استخدام مف للحصول على فكرة عن مدى السعر يتحرك عادة لصالحها لتحسين جني الأرباح. و مي يخبرك كم السعر يذهب ضد الصفقات الخاصة بك ويمكن أن تساعد التاجر فهم السحب بشكل أفضل. مقاييس رأس المال العاطفي إدجيونك يأتي مع ما يسمى تيلتميتر الذي هو ميزة أن يقيس مدى التاجر يتبع خطته، يطيع قواعده وكيفية انضباطه هو. مع مساعدة من تيلتميتر، فمن الممكن أخيرا أن ننظر وراء مقاييس نتائج مدفوعة نقية والوصول إلى جوهر أداء التجار. ليس كل الصفقات الفائزة جيدة وليس كل الخاسرين سيئة وفي حين أن أي مجلة أخرى يمكن تحديد الآثار المترتبة على عملية المنحى التداول، و إدجيونك تيلتميتر يفعل ذلك تماما. عندما تيلتميتر الخاص بك هو أحمر، فإنه يدل على أن المتداول كسر قواعده مرارا وتيلتميتر الأخضر يظهر أنه اتخذ قرارات جيدة. من خلال الجمع بين مقاييس الأداء والمقاييس العاطفية، تحليل البيانات التجارية نأخذ دفتر اليومية التجاري إلى مستوى جديد كليا. مفاهيم تحليل البيانات المتقدمة هناك أكثر لتحليل الأداء من مجرد النظر في الأرقام الأولية، ولكن من المهم بنفس القدر أن ننظر إلى البيانات الصحيحة في الطريق الصحيح. في ما يلي 3 أشياء تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند تحليل أداء التداول: فصل حسب الإعداد معظم التجار يتاجرون بإعدادات أو استراتيجيات متعددة. ومن ثم من الضروري أن تتمكن من تحليل بيانات التداول والأداء بشكل منفصل لكل استراتيجية. تختلف معايير كل استراتيجية، وعندما يتعلق الأمر بإجراء تغييرات فعلية، يجب أن تجعلها فردية لكل إعداد. في إدجيونك، يمكنك ببساطة علامة الصفقات الخاصة بك على أساس سيستيمستراتيسيتوب أن التجارة كانت تقوم على ومن ثم تحليل البيانات بشكل فعال وفرادى. فصل حسب الجودة لا يتم إنشاء جميع الصفقات بالتساوي وتحدثنا عن هذا في واحدة من مقالاتنا الأخيرة. أن تكون قادرة على فصل الصفقات حسب الجودة أمر ضروري ويسمح للتاجر للتعرف على أدائه وبياناته بطريقة أكثر وضوحا بكثير. في إدجيونك، يمكنك فقط وضع علامة على الصفقات على أساس مستويات الجودة المختلفة أو كمية إشارة ومن ثم تحليل كل شيء على حدة. العلامات التجارية المتقدمة مع إدجيونك إحصاءات مخصصة. يمكنك إنشاء فئات جديدة لإحصاءاتك. على سبيل المثال، بعض التجار وضع علامة على الإطار الزمني الذي تم اتخاذه على التجارة، سواء كان الاتجاه المعاكس أو مع الاتجاه، إذا كان خلال أسواق تقلب عالية أو منخفضة الخ كما ترون، تسمح الإحصاءات المخصصة لك لفصل البيانات الخاصة بك أكثر من ذلك وبمساعدة من المقاييس الأخرى يمكنك الحصول على رؤى جديدة في التداول الخاص بك. تحليل البيانات لا يجب أن تكون مملة ومملة مهمة ولكن إذا كنت تعرف ما كنت تبحث عن وإذا مجلة التداول الخاصة بك يخبرك بالضبط أين كنت مشدود وما يعمل بالفعل بالنسبة لك، يصبح دفتر اليومية تجربة مجزية أن يجلب لك أقرب لأهدافك مع كل التجارة دخلت. المشاركات الأخيرةمقاييس نظام التداول الأمثل أفضل مقاييس نظام التداول تشير التسمية (وربما أيضا ماك) إلى هذا النوع من النعومة من خلال ارتباط الربح المثالي (بيك)، الذي يعرف على النحو التالي: اقتباس العلاقة بين منحنى الأسهم الفعلي مقابل منحنى كروبرفيكوت كما لو كانت الاستراتيجية قادرة على شراء كل القاع وبيع كل أعلى. وسيستهدف محسن الجينات منحنى رأس المال، الذي يطابق عن كثب منحنى الأسهم كوبيبرفكتكوت. أي شخص لديه خبرة مع هذا النوع من المعلمة لا، ولكن هذا ليس مقياسا مناسبا لمقارنة النتائج. كيف يقرر المحسن ما هو أسفل أو أعلى أي إطار زمني سيتم استخدامه سوف اختيار واحد أسفل كل خمسة عشر دقيقة كل ساعة هذه ليست الطريقة الصحيحة لمعالجة هذه المسألة، لأنه سوف مقارنة النتائج الخاصة بك ضد معيار وهمية (شراء وبيع بالضبط في كوتاريكوت نقطة في إطار زمني تعسفي.) جوجل كوكورف-فتينغكوت في إشارة إلى التداول لفهم المشكلة هنا. في رأيي، مقياس أفضل هو واحد بسيط: مقارنة النتائج الخاصة بك (صافي العائد على الاستثمار) إلى معدلات الودائع الحالية - سعر الفائدة تحصل في سوق المال - وإذا كنت تحقق عدة مرات هذا المبلغ، ثم كنت على ما يرام. شكرا: 8 نظرا، تلقى 93 عذرا عن المشاركة الثانية. فيما يتعلق بالمقاييس العامة لملاءمة النظام الخاص بك، فإن تلك الرئيسية هي تلك التي تحدد فترات السحب الخاص بك كجزء من إجمالي رأس مال التداول الخاص بك. تجمع تراديستاتيون هذه الإحصاءات بالنسبة لك ويعطيك تقريرا لطيفا يتضمن الحد الأقصى لحظيا والتداول إلى السحب التجارية. ونسبة الصفقات الفائزة مقابل نسبة الصفقات الخاسرة، وما إلى ذلك. وهذا النوع من المقاييس قريب من قدرتك على تحديد الكفاءة أو الجدوى والاستدامة الشاملة لنظام التداول الخاص بك. بالطبع، من فضلك. كانت وجهة نظري: أنا ببساطة لا يمكن مناقشة معلمة ذاتية جدا. إمهو، عديمة الفائدة. معرف مهتمة بدلا من جهاز منطقي كوتسسينتيفيكوت التي يمكن أن تساعدني على تحسين التداول بلدي. إذا كنت أستطيع أن أفهم المتغيرات التي تشارك في بلدي التداول، وأنا يمكن السيطرة (حتى بسيتولوجيكالي) نظام بلدي. وهذا سوف يؤدي إلى منحنى التعلم أفضل: يمكنني تحليل العيوب في التداول بلدي، وتبادل النتائج ومقارنتها مع الآخرين. وبطبيعة الحال، قد يعمل هذا فقط من وجهة نظر ميكانيكية. ولكن بالنسبة لي لا بد منه. أكره المعايير الذاتية أيضا. أنا أحب qurules. quot موضوعي في تجربتي، لا يوجد حجم كوتون يناسب ألكوت اللياقة البدنية متري، وفي نهاية المطاف سوف تجد مقاييس مختلفة تعمل بشكل أفضل في حالات مختلفة (في نهاية المطاف يتحملها الأداء في الوقت الحقيقي). لذلك، يصبح نتيجة متعددة متفرعة الهدف، إذا كنت سوف. نقطتي هي أن أفضل مقياس يعتمد على 1) أهدافك و 2) عملية التنمية الخاصة بك. هيريس ما أعنيه: دعونا نقول إن هدفك الأساسي هو النفور من المخاطر. صافي الربح ماكس دا، أو ماكس تراجع قد تكون مقاييس جيدة جدا في هذه الحالة. ولكن إذا كانت عملية التطوير الخاصة بك تسمح بتشغيل عدد قليل من الصفقات (أو حتى الصفقات الصفرية)، فإن تلك المقاييس ستكون غير مجدية، لأن أفضل حالة ستكون 0 صفقات (وبالتالي السحب الصفر). دعونا نقول بدلا من ذلك تريد تحقيق أقصى قدر من الربح الإجمالي. صافي الربح، صافي الربح ماكس د، العائد على حساب قد تكون جميع المقاييس جيدة. ولكن، إذا كانت عملية التطوير الخاصة بك تسمح لطن من الصفقات، فإن أفضل حالة من المرجح أن يكون طن من الصفقات مع انخفاض متوسط ​​الربح لكل التجارة (مثل طبقة سلخ فروة الرأس). ومع ذلك، إذا كنت خارج قليلا في تقدير الانزلاق الخاص بك أثناء التنمية، وسوف يكون من المحتمل أن تكون في ورطة كبيرة. لذلك قد يؤدي مقياس اللياقة البدنية الجيد إلى كارثة في الوقت الحقيقي، حيث قد لا يكون مقياس آخر (ليس حساسا لعدد الصفقات). وأخيرا، إذا كنت تقوم بإنشاء استراتيجية مع التحجيم موقف العدوانية، على عكس واحد مع عدم وجود التحجيم الموقف، ومعايير اللياقة البدنية الخاص بك تقريبا أن تكون مختلفة. بالتأكيد، أعطت المشاركات في هذا الموضوع العديد من المقاييس الجيدة جدا، والتي لها جميعا مكانها ووقتها للاستخدام. وجهة نظري، التي نأمل أن إيف جعلت أكثر وضوحا، هو أنه لا يوجد متري سيكون أفضل في جميع الحالات.