و - تقلب الحافة في و خيارات المتاجرة كل جيف - augen - pdf

ملخص: في تقلب الحافة في خيارات التداول، خيارات الرائدة تاجر جيف أوجن يقدم استراتيجيات اختراق لتحديد تشوهات الأسعار خفية التي تنشأ عن التغيرات في تقلب السوق. واستنادا إلى أكثر من عقد من الأبحاث التي لم تنشر من قبل، تقدم أوجين تقنيات تحليلية جديدة يمكن لكل تاجر من ذوي الخبرة استخدامها لدراسة التغيرات التاريخية في الأسعار، والتخفيف من المخاطر، والحد من التعرض للسوق، وبناء مواقف رياضية ذات عوائد عالية. أوجن سد الفجوة بين نظرية التسعير الرياضيات وحقائق السوق، وتغطي الموضوعات التي تم تناولها في أي كتاب تداول الخيارات الأخرى. وهو يقدم طرقا جديدة لاستغلال التقلب المتزايد الذي يسبق إطالق إطالق األرباح، حيث يتم تطبيق خيار انتهاء دورة نهاية الخيارات الشهرية: تعطل تعادل أسعار االتصال فهم تأثيرات نهاية األسبوع ونهاية الشهر على فروق أسعار العطاءات وخيارات االستخدام على مؤشر تقلب كبوي) فيكس محفظة التحوط. وبخلاف الأدلة التقليدية، فإن فولاتيليتي إدج في أوبتيونس ترادينغ لا تعتمد على التحليلات الموضعية المبسطة: فهي تعكس تماما التغيرات الجارية في أسعار الأوراق المالية الأساسية وتقلبات السوق وتضاؤل ​​الوقت. ما هو أكثر من ذلك، يظهر أوجن كيفية بناء مجموعة أدوات تحليلية مخصصة الخاصة بك باستخدام برامج سطح المكتب منخفضة التكلفة ومصادر البيانات: الأدوات التي يمكن تحويل استراتيجياته للدولة من بين الفن في التوجيه العملي بيسيل. هذا الكتاب مكتوب للمتداولين ذوي الخبرة في الأسهم وحقوق المؤشر الذين يرغبون في استكشاف استراتيجيات تقنية جديدة وتقنيات تحليلية. وقد كتب العديد من النصوص الدقيقة حول هذا الموضوع، ولكل منها على مستوى مختلف من الكفاءة التقنية. وهي تتراوح بين نظرة عامة على مواقف الخيارات الأساسية إلى المراجعات على مستوى الدراسات العليا لنظرية تسعير الخيارات. ويركز البعض على استراتيجية واحدة، والبعض الآخر يستند إلى قاعدة عريضة. ليس من المستغرب، تقع الكثير في فئة كيكت الغنية كيكوت. وبصفة عامة، فإن الكتب التي تركز على التداول هي الضوء على نظرية التسعير، والكتب التي تغطي بدقة نظرية التسعير عادة لا يقصد بها أن تكون دليلا تجاريا. تم تصميم هذا الكتاب لسد الفجوة من خلال الزواج نظرية التسعير إلى واقع السوق. سوف تشمل مناقشتنا العديد من الموضوعات التي لم يتم تغطيتها في مكان آخر: استراتيجيات تداول الدورة الشهرية لخيارات انتهاء الصلاحية آثار إعلانات الأرباح على تقلبات الخيارات والتسعير العلاقة المعقدة بين عمليات سحب السوق وتقلبه وتعطل تعادل سعر المكالمة في نهاية الأسبوع من تأثيرات الشهر على فروق أسعار الطلب وأسعاره وتقلبه سيكون حجر الزاوية في مناقشتنا مجموعة جديدة من الأدوات التحليلية المصممة لتصنيف الأسهم وفقا لسلوكها التاريخي لتغير الأسعار. لقد استخدمت بنجاح هذه الأدوات لحسابات تجارية صغيرة مثل 80،000 وكبيرة مثل 20M. قبل عشر سنوات، بعد أن درس الأسواق لبعض الوقت، اعتقدت أنني يمكن أن يكون المستثمر بدوام جزئي مع مهنة بدوام كامل المهنية. في ذلك الوقت كنت المدير التنفيذي للكمبيوتر -151a في IBM151 مع حزمة تعويضات كبيرة ومستقبل واعد. كان هدفي هو تطوير استراتيجية تجارية ناجحة يمكن تنفيذها كمكمل للدخل. كانت فكرة نيوملف. الاستثمار الناجح هو السعي المطالب. استغرق العمل الموصوف في هذا الكتاب أكثر من عشر سنوات. وشملت كتابة مئات الآلاف من خطوط رمز الكمبيوتر، وإنشاء العديد من قواعد البيانات المالية التاريخ، وخلق أدوات جديدة لتصور البيانات، والأهم من ذلك، تنفيذ أكثر من 3000 الصفقات. خلال ذلك الوقت أقرأ أيضا عشرات الكتب والآلاف من المقالات الفنية في النظرية الاقتصادية، التحليل الفني، ومشتقات التداول. وكانت النتيجة الأكثر أهمية ليست نظام التداول نفسه، ولكن الوحي أن لا شيء من الجهد بدوام كامل يمكن أن تنجح. يتم تعبئة الصناعة المالية مع مشرق، يعملون بجد، والمتعلمين تعليما جيدا الذين يكرسون كل ساعة الاستيقاظ لكسب المال. وعلاوة على ذلك، لا يوجد تقريبا أي حد للأموال التي يمكن إتاحتها لتوظيف المواهب المعلقة. ولا ينبغي للمستثمر الهواة أن يتوقع أن يتنافس مع هؤلاء المهنيين في وقت فراغه. والسوق هو مبلغ صفر game151every فاز الدولار يجب أيضا أن تضيع. ويمثل تداول الخيارات الإصدار الفائز من اللعبة. يتطلب جعل المال باستمرار التركيز والتفاني. ومع ذلك، غالبا ما يكون للمستثمرين الخاصين ذوي الخبرة ميزة واضحة على المؤسسات الكبيرة في خيارات الأسهم العالمية. ميزة تتعلق مقياس. يمكن للمستثمر الخاص التداول إلكترونيا فتح الفور أو إغلاق مواقف نموذجية تتكون من عشرات أو حتى مئات عقود الخيار. وعلى العكس من ذلك، غالبا ما تدير المؤسسات مواقع كبيرة جدا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. يصبح التنفيذ الفعال حاجزا على هذا المستوى. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من قضايا خيارات الأسهم ليس لديها ما يكفي من الاهتمام المفتوح لدعم الصفقات من هذا الحجم. والنتيجة هي أن التجار المؤسساتيين يميلون إلى التركيز على خيارات المؤشر (151) التي هي أكثر سيولة بكثير (151) وبعض خيارات الأسهم الأكثر تداولا. مواقف كبيرة يستغرق وقتا للتفاوض والسعر. لديهم عنصر من الدوام لأنها يمكن 039t يكون غير مرغوب فيه مع الضغط على زر. وتعتبر السيولة والتحجيم محورية في هذا العمل، وسنعود إلى هذه المناقشة عدة مرات في سياق الخدمات اللوجستية التجارية. وبصفة عامة، لا يتم إنجاز العمل حتى 151not حتى قريبة. ولكن I039ve تقطع شوطا طويلا. اليوم أستطيع أن تولد مريح العائد الذي من شأنه أن يجعل أي بنك الاستثمار أو صندوق التحوط فخور. وغني عن القول، أنا لم تعد تعمل في صناعة الكمبيوتر، وليس لدي أي مصلحة في الراتب. I039m مجانا. وقتي ينتمي لي. أنا التجارة من أجل العيش. 169 حقوق الطبع والنشر بيرسون إدوكاتيون. كل الحقوق محفوظة. عن المؤلف. زي دليل القراء. زفث فولاتيليتي إدج في تداول الخيارات، كتاب جيف أوجن فولاتيليتي إدج إن أوبتيونس استعراض التداول العنوان الكامل لهذا الكتاب هو فولاتيليتي إدج في خيارات التداول: استراتيجيات فنية جديدة للاستثمار في الأسواق غير المستقرة. ويذهب الكتاب منطقيا من نظرية التسعير الأساسية (ولكن كميا أوضح كميا) على الملاحظات التجارية العملية إلى مناقشة أكثر فريدة من نوعها حول المصادر المحتملة للحافة. في البداية فإنه يغطي نموذج بلاك سكولز. الخيار الإغريق. ونماذج ذات الحدين. ثم يناقش القضايا العملية مثل السيولة وفروق الطلب. وتناقش الفصول التالية إدارة مواقف الخيارات البسيطة والمعقدة، وتلمس أيضا مؤشر فيكس لفترة وجيزة (على الرغم من نشر الكتاب لأول مرة في عام 2008 عندما كان سوق مشتقات فيكس والمنتجات المتداولة في البورصة مختلفا كثيرا عن الآن). ومن بين الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام من الكتاب الفصول حول التداول في دورات الأرباح وانتهاء الصلاحية. يقدم الفصل الأخير العديد من الأفكار المتعلقة بالتكنولوجيا، ومناقشة موضوعات مثل استخراج البيانات أو النمذجة التجارية (وتغطي هذه المواضيع بمزيد من التفصيل في جيف Augen8217s كتاب آخر، مايكروسوفت إكسل للأسهم وتجار الخيار). جيف أوجن، سابقا عب التنفيذي، ومن الواضح أنه بدلا من الخيارات الكمية تاجر ومؤلف. وتشمل خلفيته، في كلماته الخاصة، 8220 كتابة مئات الآلاف من خطوط رمز الكمبيوتر، وبناء العديد من قواعد البيانات المالية التاريخ، وخلق أدوات جديدة لتصور البيانات، والأهم من ذلك، تنفيذ أكثر من 3000 الصفقات .8221 كتابه موجه إلى وسيطة أو التجار الخيار المتقدم. إذا كنت مبتدئا على استعداد لتعلم المصطلحات الأساسية، وهذا الكتاب ليس هو الأفضل لتبدأ. ولكن إذا كنت تعرف بالفعل شيئا عن الخيارات (وحتى لو كنت تعتقد أنك تعرف الكثير)، وسوف تجد على الأرجح هذا الكتاب للاهتمام على الأقل. من خلال البقاء على هذا الموقع أندور باستخدام محتوى ماكروبتيون، فإنك تؤكد أنك قرأت وتوافق على شروط اتفاقية الاستخدام تماما كما لو كنت قد وقعت عليه. يتضمن الاتفاق أيضا سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الاتفاقية، يرجى ترك الموقع وإيقاف استخدام أي محتوى ماكروبتيون الآن. جميع المعلومات للأغراض التعليمية فقط وقد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو قديمة أو خاطئة. ماكروبتيون ليست مسؤولة عن أي أضرار الناجمة عن استخدام المحتوى. لا يتم تقديم أي مشورة مالية أو استثمارية أو تجارية في أي وقت. نسخة 2017 ماكروبتيون نداش جميع الحقوق محفوظة. تحليل جيفس هي فريدة من نوعها، على الأقل بين الكتب المشتقة الأكاديمية. وأود بالتأكيد استخدام هذه المواد في فئة المشتقات بلدي، وأعتقد أن الطلاب سوف تستفيد من تحليل العديد من أبعاد استراتيجيات التداول جيفس. أنا وجدت بشكل خاص المواد على تداول دورة الأرباح ومناقشة كيفية ضمان ضد يقفز السعر في الأحداث المعروفة جديرة بالاهتمام جدا. الدكتور . R أوبيرت J إنينغس، أستاذ المالية، جامعة إنديانا كلية كيلي للأعمال هذا ليس مجرد كتاب آخر عن تداول الخيارات. يشارك المؤلف عدد كبير من المعرفة على أساس 20 عاما من الخبرة التجارية ودراسة الأسواق المالية. جيف يفسر عدد لا يحصى من التعقيدات حول الخيارات بطريقة ثاقبة وسهلة الفهم. وبالنظر إلى النمو في الخيارات وأسواق المشتقات على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن هذا الكتاب مطلوب قراءة لأي مستثمر جاد أو أي شخص في صناعات الخدمات المالية. M أشيل P. أوه أر، رئيس عمليات الدمج أمبير الاستحواذ، شركة أوبنهايمر أمبير المحدودة. أولئك في معرفة سوف تجد هذا الكتاب ليكون موردا ممتازا ودليل عملي مع رؤى جديدة ومثيرة للاستثمار والتحوط مع الخيارات. J إم M إير، العضو المنتدب لشركة ساسكوا فيلد كابيتال بارتنرز ش. ذ.م. م ركز جيف كل ما أعرفه عن خيارات التسعير وأكثر من خلال عدسة مفرطة الثاقبة يوفر هذا الكتاب وجهة نظر فريدة وعملية حول تداول الخيارات التي يجب أن تكون مطلوبة القراءة للمهنيين والفردي المستثمرين. A رثور T إيسي، المؤسس والرئيس التنفيذي، إكسا إنفوسيستمز المستثمر الخاص وخيارات التاجر في فولاتيليتي الحافة في خيارات التداول، خيارات الرائدة تاجر جيف أوجن يقدم استراتيجيات اختراق لتحديد تشوهات الأسعار خفية التي تنشأ عن التغيرات في تقلب السوق. واستنادا إلى أكثر من عقد من الأبحاث التي لم تنشر من قبل، تقدم أوجين تقنيات تحليلية جديدة يمكن لكل تاجر من ذوي الخبرة استخدامها لدراسة التغيرات التاريخية في الأسعار، والتخفيف من المخاطر، والحد من التعرض للسوق، وبناء مواقف رياضية ذات عوائد عالية. أوجن سد الفجوة بين نظرية التسعير الرياضيات وحقائق السوق، وتغطي الموضوعات التي تم تناولها في أي كتاب تداول الخيارات الأخرى. وهو يقدم طرقا جديدة لاستغلال التقلب المتزايد الذي يسبق إطالق إطالق األرباح، حيث يتم تطبيق خيار انتهاء دورة نهاية الخيارات الشهرية: تعطل تعادل أسعار االتصال فهم تأثيرات نهاية األسبوع ونهاية الشهر على فروق أسعار العطاءات وخيارات االستخدام على مؤشر تقلب كبوي) فيكس محفظة التحوط. وبخلاف الأدلة التقليدية، فإن فولاتيليتي إدج في أوبتيونس ترادينغ لا تعتمد على التحليلات الموضعية المبسطة: فهي تعكس تماما التغيرات الجارية في أسعار الأوراق المالية الأساسية وتقلبات السوق وتضاؤل ​​الوقت. ما هو أكثر من ذلك، يظهر أوجن كيفية بناء مجموعة أدوات تحليلية مخصصة الخاصة بك باستخدام برامج سطح المكتب منخفضة التكلفة ومصادر البيانات: الأدوات التي يمكن تحويل استراتيجياته للدولة من بين الفن في التوجيه العملي بيسيل. استراتيجية استثمار الخيارات التي تعكس الأسواق الخصائص الرياضية الأساسية يعرض استراتيجيات لتحقيق عوائد متفوقة في ظروف السوق المتنوعة على نطاق واسع التداول التكيفية: كيفية إدارة حيوي مواقف الخيار، ولماذا يجب أن يتضمن مقاييس دقيقة وثابتة وقواعد لضبط المواقف المعقدة التداول بشكل فعال في ودورات الأرباح ودورات انتهاء الصلاحية تشوهات أسعار الرافعة المالية ذات الصلة بالأرباح والخيارات الوشيكة انتهاء الصلاحية بناء بنية تحتية تحليلية متطورة استخدام برامج سطح المكتب القياسية ومصادر البيانات لبناء أدوات صنع القرار على مستوى عالمي