الباندا الحركة من المتوسط - مثال

همم، يبدو هذا كوتيسي إلى إمبليمنتكوت وظيفة هو في الواقع من السهل جدا للحصول على خطأ، وقد عززت مناقشة جيدة حول كفاءة الذاكرة. I39m سعيدة أن يكون سخام إذا كان ذلك يعني معرفة أن شيء 39 تم القيام به الحق. نداش ريتشارد سيب 20 14 في 19:23 نومبيس عدم وجود وظيفة محددة المجال محددة ربما يرجع إلى انضباط فرق الأساسية والإخلاص لتوجيه نومبيس الرئيسي: توفير نوع صفيف N - الأبعاد. فضلا عن وظائف لإنشاء وفهرسة تلك المصفوفات. مثل العديد من الأهداف التأسيسية، وهذا واحد ليس صغيرا، و نومبي يفعل ذلك ببراعة. يحتوي المختبر الأكبر حجما (أكبر بكثير) على مجموعة أكبر بكثير من المكتبات الخاصة بالمجال (تسمى سوباكاجيس بواسطة سيفي ديفس) - على سبيل المثال، التحسين العددي (الأمثل)، معالجة الإشارات (إشارة)، وحساب التفاضل والتكامل المتكامل (التكامل). تخميني هو أن وظيفة كنت بعد في واحد على الأقل من سوباكاجيس سسيبي (scipy. signal ربما) ومع ذلك، أود أن ننظر أولا في جمع سكيتس سسيبي. وتحديد سكيت ذات الصلة (ق) والبحث عن وظيفة من الفائدة هناك. يتم تطوير سكيكتس بشكل مستقل حزم على أساس نومبيسيبي وتوجيهها إلى الانضباط التقني معين (على سبيل المثال سكيتس-إيماج. سكيكيتس-تعلم ... الخ) وكان العديد من هذه (على وجه الخصوص، أوبينوب رهيبة للتحسين العددي) اعتبرت للغاية، مشاريع ناضجة طويلة قبل اختيار الإقامة تحت سيكيتس جديدة نسبيا. الصفحة الرئيسية سكيكيتس يحب أن فوق قوائم حوالي 30 هذه سكيتس. على الرغم من أن العديد منها لم يعد قيد التطوير النشط. بعد هذه النصيحة سوف تقودك إلى سكيتس-تيمسيريز ومع ذلك، أن حزمة لم تعد قيد التطوير النشط في الواقع، أصبح بانداس، عفيك، القائم على نومبي القائمة على أساس سلسلة الوقت المكتبة. الباندا لديها العديد من الوظائف التي يمكن استخدامها لحساب المتوسط ​​المتحرك أبسط من هذه ربما رولينغمين. التي تستخدمها مثل ذلك: الآن، مجرد استدعاء الدالة رولينغمين يمر في كائن سلسلة وحجم النافذة. والتي في مثالي أدناه 10 أيام. تحقق من أنها عملت - على سبيل المثال. مقارنة القيم 10-15 في السلسلة الأصلية مقابل سلسلة جديدة ممهدة مع المتداول يعني الدالة رولينغمين، جنبا إلى جنب مع حوالي اثني عشر أو غيرها من وظيفة أخرى يتم تجميعها بشكل غير رسمي في وثائق الباندا تحت إطار نقل الحركة وظائف مجموعة ثانية، ذات الصلة من وظائف في الباندا يشار إليها بوظائف مرجحة أضعافا مضاعفة (مثل إوما، التي تحسب المتوسط ​​المرجح المتحرك أضعافا مضاعفة). ولعل هذه المجموعة الثانية غير مدرجة في أول (وظائف النافذة المتحركة) ربما لأن التحولات المرجحة أضعافا لا تعتمد على نافذة ذات طول ثابت تمهيد مع المتوسطات المتحركة الموزون أضعافا المتوسط ​​المتحرك يأخذ سلسلة زمنية صاخبة ويستبدل كل قيمة مع متوسط ​​قيمة الحي حول القيمة المعطاة. قد يتكون هذا الحي من بيانات تاريخية بحتة، أو قد يكون مركزا حول القيمة المعطاة. وعالوة على ذلك، يمكن ترجيح القيم في الحي باستخدام مجموعات مختلفة من األوزان. وفيما يلي مثال لمتوسط ​​متحرك ذو ثلاث نقاط مرجحة على قدم المساواة، باستخدام البيانات التاريخية، هنا، يمثل إشارة ممهدة، ويمثل سلسلة زمنية صاخبة. وعلى النقيض من المتوسطات المتحركة البسيطة، يقوم المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة (إوما) بتعديل قيمة وفقا لمجموع مرجح أسي من جميع القيم السابقة. هذه هي الفكرة الأساسية، وهذا هو لطيف لأنك don8217t لا داعي للقلق حول وجود نافذة ثلاث نقاط، مقابل نافذة خمس نقاط، أو تقلق بشأن ملاءمة نظام الترجيح الخاص بك. مع إوما، الاضطرابات السابقة 8220 مقطوعة، 8221 و 8220 نسي النسيان، 8221 حسب المصطلح في المعادلة الأخيرة، في حين مع نافذة أو حي مع حدود منفصلة، ​​وينسى الاضطراب بمجرد أن يمر من النافذة. متوسط ​​إوما لاستيعاب الاتجاهات بعد قراءة حول إوما في كتاب تحليل البيانات، كنت قد ذهبت جنبا إلى جنب بسعادة باستخدام هذه الأداة على كل تطبيق تجانس واحد التي جئت عبر. وحتى وقت لاحق، علمت أن وظيفة إوما هي حقا مناسبة فقط للبيانات الثابتة، أي البيانات دون اتجاهات أو موسمية. على وجه الخصوص، وظيفة إوما تقاوم الاتجاهات بعيدا عن المتوسط ​​الحالي أنه 8217s بالفعل 8220seen8221. لذلك، إذا كان لديك وظيفة قبعة صاخبة التي تتراوح من 0، إلى 1، ومن ثم العودة إلى 0، ثم وظيفة إوما سيعود القيم المنخفضة على الجانب العلوي التل، والقيم العالية على الجانب أسفل التل. طريقة واحدة للتحايل على هذا هو تسهيل إشارة في كلا الاتجاهين، يسيرون إلى الأمام، ثم يسيرون إلى الوراء، ثم متوسط ​​اثنين. هنا، سوف نستخدم الدالة إوما التي تقدمها وحدة الباندا. هولت-وينترز النظام الثاني إوما وهنا هو بعض رمز بايثون تنفيذ طريقة الترتيب الثاني هولت الشتاء على وظيفة قبعة صاخبة أخرى، كما كان من قبل. آخر الملاحة المشاركات الأخيرة باكتستينغ المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر في بيثون مع الباندا في المقالة السابقة على بيئات البحث الخلفية في بيثون مع بانداس أنشأنا بيئة باكتستينغ القائم على البحوث القائمة على الكائن واختبارها على استراتيجية التنبؤ العشوائي. في هذه المقالة سوف نستفيد من الآلات التي قدمناها لإجراء البحوث على استراتيجية فعلية، وهي المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر على آبل. تحريك متوسط ​​كروسوفر استراتيجية متوسط ​​كروس أوفر المتحرك هو استراتيجية زخم تبسيط معروفة للغاية. وكثيرا ما يعتبر المثال مرحبا العالم للتجارة الكمية. الاستراتيجية كما هو موضح هنا هي طويلة فقط. يتم إنشاء مرشحين متوسطين بسيطين متحركين منفصلين، مع فترات زمنية متباينة، لسلسلة زمنية معينة. تحدث إشارات شراء الأصل عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لرجوع الرجوع الأقصر المتوسط ​​المتحرك الطويل للخلف. وإذا تجاوز المتوسط ​​الأطول المتوسط ​​الأقصر لاحقا، يتم بيع الأصل مرة أخرى. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد عندما تدخل السلاسل الزمنية فترة من الاتجاه القوي ثم تعكف ببطء على عكس الاتجاه. على سبيل المثال، لقد اخترت شركة آبل، Inc. (آبل) كسلسلة زمنية، مع فترة انتظار قصيرة من 100 يوم ورجعية طويلة من 400 يوم. هذا هو المثال الذي تقدمه مكتبة التداول خوارزمية زيبلين. وبالتالي إذا أردنا تنفيذ باكتستر الخاصة بنا نحن بحاجة للتأكد من أنه يطابق النتائج في زيبلين، كوسيلة أساسية للتحقق من الصحة. التنفيذ تأكد من اتباع البرنامج التعليمي السابق هنا. الذي يصف كيفية إنشاء التسلسل الهرمي الكائن الأولي لل باكتستر، وإلا فإن رمز أدناه لن تعمل. لتنفيذ هذا التطبيق تحديدا، استخدمت المكتبات التالية: يتطلب تنفيذ macross. py backtest. py من البرنامج التعليمي السابق. الخطوة الأولى هي استيراد الوحدات والكائنات اللازمة: كما هو الحال في البرنامج التعليمي السابق ونحن في طريقنا إلى فئة فرعية استراتيجية فئة قاعدة مجردة لإنتاج موفينغافيراجكروسستراتيغي. الذي يحتوي على كل التفاصيل حول كيفية توليد إشارات عندما المتوسطات المتحركة لل آبل عبر بعضها البعض. يتطلب الكائن إطار شورتويندو و لونغويندو التي سيتم تشغيلها. تم تعيين القيم على افتراضات 100 يوم و 400 يوم على التوالي، والتي هي نفس المعلمات المستخدمة في المثال الرئيسي من زيبلين. يتم إنشاء المتوسطات المتحركة باستخدام الدالة رولينغمين الباندا على أشرطة إغلاق سعر إغلاق الأسهم آبل. وبمجرد أن يتم بناء المتوسطات المتحركة الفردية، يتم إنشاء سلسلة الإشارة عن طريق وضع الكولوم يساوي 1.0 عندما يكون المتوسط ​​المتحرك القصير أكبر من المتوسط ​​المتحرك الطويل، أو 0.0 خلاف ذلك. من هذه الأوامر أوامر يمكن أن تتولد لتمثيل إشارات التداول. يتم تصنيف ماركيتونكلوسيبتفوليو من محفظة. والتي يتم العثور عليها في backtest. py. وهي متطابقة تقريبا مع التنفيذ الموصوف في البرنامج التعليمي السابق، مع استثناء أن الصفقات تتم الآن على أساس إغلاق إلى إغلاق، بدلا من أساس مفتوح إلى فتح. للحصول على تفاصيل حول كيفية تعريف كائن بورتفوليو، راجع البرنامج التعليمي السابق. إيف ترك التعليمات البرمجية في لاستكمال والحفاظ على هذا البرنامج التعليمي مكتفية ذاتيا: الآن أن فئات موفينغافيراجكروسستراتيغي و ماركيتونكلوسيبورتفوليو تم تعريفها، سيتم استدعاء وظيفة رئيسية لربط كل من وظائف معا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم فحص أداء الاستراتيجية من خلال مؤامرة من منحنى الأسهم. باندا داتاريدر الكائن تنزيل أوهلكف أسعار الأسهم آبل للفترة من 1 يناير 1990 إلى 1 يناير 2002، وعند هذه النقطة يتم إنشاء داتافريم لتوليد إشارات طويلة فقط. وفي وقت لاحق يتم إنشاء المحفظة مع قاعدة رأس المال الأولية 100،000 دولار أمريكي ويتم احتساب العائدات على منحنى الأسهم. والخطوة الأخيرة هي استخدام ماتبلوتليب لرسم مؤامرة مكونة من رقمين من كل من أسعار آبل، مقترنة بالمتوسطات المتحركة وإشارات الشراء، فضلا عن منحنى الأسهم مع نفس إشارات الشراء. يتم أخذ رمز التآمر (وتعديله) من مثال تنفيذ خط زيبلين. الناتج الرسومي من التعليمات البرمجية كما يلي. استعملت الأمر إيبيثون معجون لوضع هذا مباشرة في وحدة التحكم إبيثون بينما في أوبونتو، بحيث بقي الناتج الرسومية في الرأي. ويمثل الزوجان الورديان شراء السهم، في حين أن الانخفاضات السوداء تمثل بيعه مرة أخرى: كما يتبين من الاستراتيجية تفقد المال خلال هذه الفترة، مع خمس صفقات ذهابا وإيابا. هذا ليس مفاجئا نظرا لسلوك آبل خلال الفترة، والتي كانت على اتجاه هبوطي طفيف، تليها صعود كبير ابتداء من عام 1998. فترة الاستعراض من إشارات المتوسط ​​المتحرك كبيرة نوعا ما وهذا أثر على ربح التجارة النهائية ، والتي ربما جعلت من استراتيجية مربحة. في المقالات اللاحقة سنقوم بإنشاء وسائل أكثر تطورا لتحليل الأداء، فضلا عن وصف كيفية تحسين فترات الاسترجاع من إشارات المتوسط ​​المتحرك الفردية.